中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请指南.docx

中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请指南为进一步规范套期保值与套利额度的申请，根据中国金融期货交易所套期保值与套利交易管理办法及相关规定，特制定本指南。一、申请材料1.中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请表（见附件1）；2. 自然人客户应当提交本人身份证复印件，法人客户应当提交加盖公章的营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件；（再次申请时如无变化，无需再次提交）3. 套期保值方案与套利方案套期保值方案内容包括但不限于：套保策略、现货规模（见附件2）与套保额度需求测算、现货交易计划、期现资产关联度分析、交割月头寸管理、内部控制制度等。套利方案内容包括但不限于：套利策略、现货规模（见附件2）与套利额度需求测算、期现交易计划、交易系统情况、内部控制制度等。4. 申请调整额度或续期时，应提交前一阶段套期保值交易情况说明与套利交易情况说明；套期保值交易情况说明内容包括但不限于：实际套期保值方案及执行情况；套期保值交易合规说明，包括额度使用率、套期保值交易频率、期现匹配情况等，特殊法人还需提交符合主管机关或监管部门要求的说明；套期保值实际效果等。套利交易情况说明内容包括但不限于：实际套利方案及执行情况；套利交易合规说明，包括额度使用率、期现匹配情况、交易同时性等，特殊法人还需提交符合主管机关或监管部门有关要求的说明；套利业绩等。5、交易所要求的其他材料。二、注意事项1. 法人客户应当在申请材料上加盖公章。2. 调整额度的，会员应当提醒客户及时调整持仓以符合新额度。3. 申请套期保值额度的，会员递交纸质材料后，应当通过会员服务系统填写套期保值额度申请信息。4. 获批套期保值额度后，会员应当每日登陆会员服务系统查询套期保值业务信息并提醒客户按时办理相关事项。三、其他事项1、业务咨询电话：021-501602332、业务接待时间：周一至周五上午9：00至11：30，下午13：30至17：00。附件：1. 中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请表2. 现货经营规模情况表中国金融期货交易所套期保值与套利额度申请表一、申请人基本情况申请人名称套保客户号套利客户号投机客户号申请人联系人申请人联系人电话投资经理（特殊法人机构填写）投资经理电话开户会员名称开户会员号会员联系人会员联系人电话代理结算会员名称代理结算会员号代理结算会员联系人代理结算会员联系人电话托管行联系人（QFII填写）托管行联系人电话二、套期保值额度申请情况产品买/卖调整前额度调整后额度申请日期沪深300股指期货买沪深300股指期货卖注：买卖额度均需填写，首次申请的调整前额度填0。三、套利额度申请情况产品买/卖调整前额度调整后额度申请日期沪深300股指期货买 沪深300股指期货卖注：买卖额度均需填写，首次申请的调整前额度填0。四、申请人声明事项1、提供的文件内容完整并且真实；2、将依据内部稽核与内部控制程序从事期货交易；3、遵守期货交易相关法律法规从事期货交易，绝不以不当手段干扰期货与相关现货市场运作，并且了解中国金融期货交易所在执行监管时，对发现的异常情况有权依据中国金融期货交易所交易规则及其实施细则相关规定采取相应措施以维护市场秩序；4、同意中国金融期货交易所在申请人从事期货交易期间，可以依据相关规定要求申请人就有关事项限期提出书面说明或者补充文件，申请人不会规避或者拒绝。五、申请人签章申请人负责人（或被授权人）签章：申请人盖章：六、会员对申请人材料真实性的声明事项我公司保证申请人向贵所提供的各项证明材料均属实，同意向交易所提交相关申请，并在运作中按照中国金融期货交易所的有关规定执行。七、会员签章会员负责人（或被授权人）签章：会员盖章：注：会员作为申请人的，不适用本表第六项和第七项。现货经营规模情况表一、基本信息填报日期申请人名称套期保值交易对应的股东账号上海证券交易所股东账号深圳证券交易所股东账号套利交易对应的股东账号上海证券交易所股东账号深圳证券交易所股东账号客户类型二、资产信息资产明细资产金额（另附证明材料）目前资产情况（必填）历史资产情况（选填）IIIIIIIV统计日期（1）现金（2）非限售流通A股（3）基金（交易所交易的基金）（交易所交易的基金）（交易所交易的基金）（交易所交易的基金）（非交易所交易的基金）（非交易所交易的基金）（非交易所交易的基金）（非交易所交易的基金）（4）限售流通A股（5）其他资产（注明资产名称）（注明资产名称）（注明资产名称）（注明资产名称）（注明资产名称）（注明资产名称）（注明资产名称）（注明资产名称）（注明资产名称）（注明资产名称）（注明资产名称）（注明资产名称）资产总计（1）至（5）之和（1）至（5）之和（1）至（5）之和（1）至（5）之和资产净值基金、证券公司资产管理计划、信托计划填写基金、证券公司资产管理计划、信托计划填写基金、证券公司资产管理计划、信托计划填写基金、证券公司资产管理计划、信托计划填写注：（1）客户须填写I列（目前资产情况），资产统计日期距离申请日不超过10个交易日。（2）II、III、IV列的资产金额信息反映申请人近12个月内持有资产规模最大的3次资产信息，客户可选填。（3）统计日期格式为yyyymmdd，其中“yyyy”为年份，“mm”为月份，“dd”为日历。