VAR模型Eviews基本操作指引[综合材料].doc

Eviews基本操作指引：1、ADF检验双击序列打开序列数据窗口ViewUnit Root Test 单位根检验对话框（1 st difference ，即检验X ； intercept：包含截距项 ； trend：包含趋势项）临界值判断：如果ADF检验值小于某一显著性水平下的临界值，则序列在此显著性水平下平稳。2、根据SIC和AC值确定VAR的滞后期单位根检验操作的输出结果中3、建立VAR模型在workfile里QuickEstimate VAR对话窗缺省的是非约束VAR，另一选择是向量误差修正模型。给出内生变量的滞后期间。给出用于运算的样本范围。Endogenous要求给出VAR模型中所包括的内生变量。Exogenous要求给出外生变量（一般包含常数项）。结果显示中，回归系数下第一个括号中的为标准差，第二个括号中的为t值。4、脉冲响应分析（Response of * to * Innovations）/ 方差分解（Variance Decornposition）在进行脉冲响应函数诊断之前，需要先检验VAR模型的平稳性，用AR根图(Inverse Roots of AR Characteristic polunomial)进行检验。AR根图中，如果点都落在单位圆里，才可以做脉冲分析如果模型不平稳，则要重新修改变量，去掉不显著变量。VAR模型估计结果窗口中Viewimpulse responsetable5、协整关系检验前提条件：序列同阶单整打开序列组数据窗口ViewCointegration Test6、误差修正模型QuickEstimate VAR对话窗选择VEC相比较VAR的设置中要多填入误差修正项个数（Number of CEs），且此时的外生变量设置中不需要再另外设置常数项。OK7、格兰杰因果检验前提条件：序列间存在协整关系Eviews可以直接给出两个变量间的双向格兰杰因果检验结果。打开数据组窗口ViewGranger Causality选择最大滞后长度OK8、建立协整回归方程建立回归模型后，如果模型存在自相关，则建立广义差分模型2综合a类