保证金监控中心主要预警项目的预警原因说明.pdf

1 我中心于本日起开始连载发送保证金监控中心主要预警项目的预警原因说明 （共 6 部分，分 6 日发送），请收到后交期货公司领导及结算和财务部门参阅，以便减少不必要的预警。保证金监控中心主要预警项目的预警原因说明各期货公司：为加强对期货公司保证金存管业务的指引和培训，进一步规范期货公司交易、结算、交割等业务运作，根据各证监局对各类预警的调查反馈，我们将监控中心成立以来各期货公司预警的原因进行了总结分析，供各期货公司借鉴参考。一、导致保证金总额预警的原因：（一）保证金帐户报备方面的原因：新开保证金帐户未报备；报备保证金帐户销户但实际未销户、报备保证金2 帐户号码错误。需要强调的是保证金协定存款帐户的B 帐户同样需要报备，否则该帐户上的余额不会被监控系统采集，因此会造成资金缺口。（二）客户透支和穿仓导致预警。比如，作为客户的某期货公司的大股东不能及时追加保证金也不允许期货公司平仓导致透支，占用期货公司自用资金和其他客户资金导致预警。（三）结算银行方面的原因：银行上报数据错误、 银行漏报数据。（四）期货公司在保证金帐户间划转资金，因在途时间过长导致划转资金在银行报送保证金存管数据仍未到达收款帐户，从而使保证金产生平衡测算缺口。（五）交易所扣划期货公司交割货款后，期货公司未及时扣划客户的交割货款。3 （六）期货公司将保证金错划入交易所行政帐户。二、导致自有资金不足预警的原因：（一） 保证金帐户报备方面有： 新开保证金帐户未报备、报备保证金帐户销户实际未销户、报备保证金帐户号码错误。 由于上述帐户内的金额较小， 仅占用公司的自有资金，未导致保证金总额预警。（二） 客户透支、穿仓占用期货公司自有资金导致预警。（三）结算银行方面的原因：银行上报数据错误、 银行漏报数据。（四）错单产生损失， 占用自有资金， 导致自有资金不足。（五）对质押资金、 交割货款处理不能与交易所保持一致导致预警，即交易所对质押资金进行了调整或收取了交割货款， 而期货公司未同时处理相应业务，导致存放在交4 易所的资金减少产生预警。（六）某公司进行银期转帐测试，将大额保证金划错帐号，未及时划回导致封闭圈内资金减少。（七）新开通交易所会员席位未报备，该席位上资金未计入保证金封闭圈，导致自有资金不足。三、导致成交合约预警的原因：（一）错单未主动说明。（二）期货公司按客户要求指定平仓，使平仓合约与交易所不符导致预警。（三）期货公司在结算系统输错交易编码。（四）期货公司对客户的成交进行了分拆或合并，导致成交数量与交易所不符。（五）因期货公司结算系统不能自动导入部分数据（如强平单、平今仓成交单） ，在手工输入成交记录时输入5 的成交流水号等数据与交易所记录不符。（六）期货公司操作失误，导致成交数据重复录入。（七）部分期货公司白糖1001 合约编码不能与交易所保持一致导致预警。（八）某期货公司在客户当日有交易的情况下当日为客户办理销户导致预警。（九）当日客户销户后又开户，使用了新的内部资金帐号，但没有注销旧的资金帐号，在当日出现两个资金帐号使用同一交易编码导致预警。（十）新开通交易所会员席位未报备。四、导致持仓合约预警的原因：（一）期货公司违反一户一码规定。（二）期货公司误将部分客户持仓冻结，使被冻结的持6 仓数据无法上报。（三）期货公司因技术系统原因导致漏报部分持仓数据。（四）在最后交易日， 没有按规定将持仓转移到待交割合约中，从而导致持仓与交易所不一致。五、导致客户盈亏预警的原因：（一）期货公司在结算系统输错交易编码。（二）未主动说明的错单。（三）期货公司在处理交割业务时交割结算价不能与交易所保持一致。（四）期货公司在处理滚动交割业务时交割日不能与交易所保持一致。7 （五）因软件原因漏报了当日新开户客户的交易盈亏数据。（六）期货公司按客户要求指定平仓导致预警。六、导致客户连续两日可用资金为负预警的原因：（一）客户追加保证金不及时，期货公司采取风险控制措施不力导致预警。（二）期货公司对强平手数计算错误导致强平数量不足，客户可用资金第二日仍然为负。（三）客户在交易所质押仓单作为开仓保证金，其后在未平仓也未追加货币资金的情况下，解除原仓单质押用于办理期转现业务或交割业务，导致原有持仓下可用资金不足。（四）交易所提高保证金， 期货公司未对客户提高保证金，监控系统计算出该客户可用资金不足。8 （五）客户的郑商所组合持仓未经确认，交易所收取双边保证金，期货公司只收取单边保证金，监控系统按交易所保证金比例计算客户可用资金不足。（六） 客户保证金不足， 在期货公司结算后追加保证金，期货公司重新结算后未重新上报数据。（七）期货公司未将客户质押资金计入客户权益。（八）期货公司收取客户保证金低于其全面结算会员收取的保证金，监控系统按其全面结算会员收取的保证金计算该客户保证金不足。（九） 客户保证金不足， 期货公司所下强平单无法成交，第二日该客户保证金仍然不足。七、导致客户资金不连续预警的原因：（一）期货公司在返还手续费、调整错帐时直接修改相关客户权益数据，没有按要求上报调整额和相应说明。9 （二）重新结算后客户资金数据发生变化未重新向监控中心上报数据。（三）期货公司修改历史数据导致客户资金不连续。（四）期货公司数据采集系统出现错误导致客户资金不连续。八、导致客户权益不平衡预警的原因：（一）因数据报送程序问题漏报出入金、手续费、 仓储费、仓单升贴水、交割货款等数据导致预警。（二）因期货公司操作失误，使客户部分资金数据归档至错误的日期导致漏报数据。（三）期货公司生成报送数据文件的时间早于结算完成时间导致漏报数据。10 九、导致出入金预警的原因：（一）客户通过现金入金。（二）客户未通过指定的期货结算帐户出入金。（三）期货公司通过内转为客户办理出入金。（四）出入金在银行或交易所无记录。期货保证金监控中心