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第3章研究方法与论文选题及评判 Part 1: 管理科学研究方法,Outline,管理科学研究什么？ 管理科学研究方法 理论研究方法 实验与实证研究方法 统计分析是实验与调查数据处理的主要方法,管理科学研究什么？,所管理的对象系统（或其构成要素）在新的时空上的特点、状态。 例如，反映系统特征的、管理者所关心的变量的取值状况，如比例状况、均值状况、分布状况等。 反映对象系统特征的变量之间的关系，及变量值的演变规律。 因果关系 无因果关系，同属另一组变量的果 无相关关系,管理科学研究什么？,基于上面两点，产生改变对象系统的对策。 对策的表现形式主要有：制度、法规、条例、措施（如新的组织结构，新的权力分配，新的利益调整，新的监督关系，新的奖惩标准等）。 可操作性强的、效果显著的对策，主要来源于第2 点研究。如“企业成本过高”问题。 第2点研究是管理科学研究的重点内容，往往可以上升到理论，有利于推动学科的发展。,管理科学研究方法,研究方法,从理论到理论的研究方法,数理分析为核心的研究方法,实证研究方法,实验研究方法,描述型,解释型,规范型,研究目的,基础研究,应用研究,研究实用性,管理科学研究方法,从理论到理论的方式,原理论,新理论,现实世界,管理科学研究方法,数理分析为核心的演绎方式,假设,新理论,现实世界,管理科学研究方法,实证研究方式,现实世界,观察、调查、查阅资料,数据、资料分析,新理论、新结论,管理科学研究方法,实验研究方式,实验,新理论,现实世界,数据分析,管理科学研究方法,在管理科学中，一时还找不到“从理论到理论”的事例。 欧几里得几何学、非欧几何学（如罗巴切夫斯基几何学、黎曼几何学） 相对论,管理科学研究方法,以数理分析为核心的演绎方式，是理论经济学研究的主要方式。 古典经济学，新古典经济学 哈耶克自由主义经济学 凯恩斯主义 阿罗和德布鲁的一般均衡理论 西蒙的有限理性 刘易斯的二元经济理论 斯蒂格里茨的信息经济学,管理科学研究方法,第三类研究方式（实证研究方式），即从现实出发，通过调查，获取数据，通过以统计分析为主的对数据资料的分析，研究变量之间的关系，得出被研究对象的演变规律，或者相应的结论、理论。 是管理科学的主流研究方法，是国际通用的研究方法，也是相关结论被承认的基础，是研究论文的通用语言、这也是学位论文所要使用的主流研究方法。,管理科学研究方法,第四类研究方式（实验研究方式），也就是从现实世界中，提炼前提，用实验方法研究变量间关系、特别因果关系的研究方式。 也是管理科学研究的主流研究方式之一。它突出的是管理科学结论的可重复性。,理论研究方法,实证研究是根据假设去寻求论据，从现实资料和数据来证实或证伪所提出的假设。 理论研究从更高抽象层次的公理、定律、法则或学说出发，运用逻辑推理（包括数学计算）得出支持或否定假设的结果。 实证研究眼光向下，寻找事实；理论研究则眼光朝上，寻找公理、原理。 从推理思维方法来说，实证研究属于归纳法而理论研究属于演绎法。,理论研究方法,演绎法在科学发展过程中的重要作用 伽利略为了质疑亚里士多德“快慢与其重量成正比”的断言，证实在真空中轻、重物体应同时落地的假设，除了应用实验证明真空中羽毛和铜球同时落地外，还指出一个十分简单的推理证法，使反对者不得不尊重事实。 设物体A 比B 重得多，按照亚里士多德的说法，A 应比B 先落地。 现在把A 与B 捆在一起成为物体A + B 。一方面，因A + B 比A 重，它应比A 先落地；另一方面，由于A 比B 落得快，B 应减慢A 的下落速度，所以A +B 又比A 后落地。 这样便得到了自相矛盾的结论：A + B 既应比A 先落地，又应比A 后落地。,理论研究方法,诺贝尔奖金获得者杨振宁在国内演讲中多次谈到归纳和演绎思维方法。他认为，文化传统导致中国和西方大学生思维之间的差异。 中国学生重演绎思维，善于掌握书本知识，能考高分，属读书型。西方学生重归纳思维，善于观察和发现问题，富创造性，属研究型。 在北美一些大学里，班级考试成绩名列前茅的往往是中国学生，但到研究工作和论文阶段，西方学生又跃居前列。,理论研究方法,理论研究方法可归纳为以下几种思路 从公理出发演绎出支持假设的结论 从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设 提出现有理论的悖论,从公理出发演绎出支持假设的结论,下一层次的命题依赖上一层次的原理演绎而得以成立，推到最高层次的公理就无法科学论证。 从亚当· 斯密“自利人”和“看不见的手”的原理出发可以演绎出许多结论，例如税收扭曲了价格，权钱交换为中心的寻租行为的客观性，效用值最大是企业和个人决策准则等。 “自利人”的假设仍未像“地球是圆的”命题一样得到人们的公认，学术上仍有争论，实践上仍有人坚持以“利他”为出发点来指导经济发展和管理实践。 如仰仗“利他”最高层公理的话，所有由“利己”而推导出的结论、命题，包括目前课堂讲授的经济学和管理学的许多内容都将被推翻。,从公理出发演绎出支持假设的结论,理论验证的内容就是选择演绎起点（即一个或多个公理、定律等），并在起点和研究假设之间建立一条合乎逻辑的推理链。 霍孟斯的“交易理论”，把人看作是一个盘算成本和收益的角色。这其实是从“自利”和“理性人”的公理衍生出来的一种理论，它用一些较清晰的假设来表达理性人的行为： 一个人的具体行动受到的奖励越多，便越愿意去完成这些行动。 一个人行动的结果越有价值，便越愿意去完成这些行动，等等。,从公理出发演绎出支持假设的结论,杰索在交易理论基础上，又深入一层推演出人们对公平的认识，提出“分配公平”的理论，包括三层次公设。 第一层属于基本定理的“比较原理”，认为人们感受自我实现、满足和公平等，都是选择一定参照点进行比较的结果，只有和其他人比较起来自己得到应有的一份才会感到公平，因此，判断准则是相对财富或相对效用值。 第二层将“比较原理”用变量语言转换成研究假设。表达为：分配公平是“实际享有物”和“参照享有物”的函数。 第三层次是操作假设，对于“实际享有物”和“参照享有物”赋予操作定义，确定此两变量和分配公平之间函数关系的具体形式。享有物如指有形物（金钱等），度量不困难，如指无形物像信誉、声誉等，便要设定度量和比较方法。,从公理出发演绎出支持假设的结论,杰索进而应用上述公设来描述许多有关分配公平的各种现象，论证相应的假设。 例如：一个人谋利偏向从自身所在群体而非外部群体得到好处。 用上述公设来论证此假设的话，可以建立这样的推理链：按照比较原理，获取好处的准则是相对财富最大，因此，要判断从本群体获利和外部群体获利何者的相对财富增值更大，一般说来，从本群体谋利，会降低本群体中其他人的享有物，而自己的相对财富增加更快。 设本群体只有甲、乙两人，每人有1000 元收入，如果甲从外部获利500元，相对则富增加50 % （1500 / 1000）。如果甲从乙处谋利500 元，则相对乙而言提高200 % （1500 / 500）。 这意味着一般人都偏向于选择本群体的成员作为参照点，只要承认前述公设就得支持人们偏好从本群体谋利的假设。,从公理出发演绎出支持假设的结论,从公理演绎推理可以支持研究假设，但不能保证这些研究假设为真。 科学研究要兼备逻辑严密和经验验证两项要求，仅有逻辑严密不能达到证实的要求，仅有经验事实又无法了解其含义。所以演绎和归纳方法在研究工作中实际上难以分开。,从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设,公理是演绎的最高出发点，原创性地提出公理的人毕竟是很少数的杰出学者，各学科领域称得上公理的也就是有限的几个。 相对论的公理只有两条，相对性原理（任何自然定律对于一切匀速直线运动的观测系统都有相同的形式）和光速不变原理（对于所有惯性系，光在真空里总以确定的速度传播）。 管理学科领域的研究，只要从清楚的尚未被证伪的理论出发，演绎出支持研究假设的结论，也可达到理论论证的要求。,从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设,从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设,管理中常涉及到合作和竞争，讲信用还是欺骗，你输我赢还是双赢的问题。博弈论知识对这些问题作出了明确的回答，相应的许多研究假设随之被人们所接受。 “囚犯难题” 两人偷窃案发，被警察抓获，关在单人囚室内，警察告诉他们“坦白从宽，抗拒从严”。 如果彼此采取“合作”的态度，都不承认偷窃行为，则警察找不到人证，双方可能得到同样的较轻的处理。 如一人采取“合作”态度，另一人采取“欺骗”态度，则“欺骗”者定罪甚轻而“合作”者定罪甚重。 如果两人都不遵守原先的“契约”，向警方坦白，偷窃罪成立，但可获宽大处理。,从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设,无论乙选合作或欺骗，就甲而言，选择欺骗比选合作的效用值总是要高。从乙的效用出发，也是选择欺骗有利。 即使两人相互合作比相互欺骗有利时，保持合作也是困难的。利己动机的驱使令人选择欺骗对方。,从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设,现实生活中的主流仍是恪守交易信用。市场经济愈成熟的社会，交易信用程度愈高。 对于这种模型和现实现象相悖的原因，研究者发现在于一次博弈和重复博弈的差异。 马路流动摊贩和商店、超市交易比较起来，后者的信用程度要好得多。 重复博弈由一系列的一次博弈组成。双方的选择准则并非一次交易活动中效用最大，而是在今后一段时期内的效用总值最大。重复博弈双方的选择不像一次博弈那样，选择“欺骗”总是效用值最大，策略要复杂得多。,从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设,阿克塞尔罗德为了找出最优选择策略，先后征求到84 种“囚犯难题”选择策略的博弈程序，并让各程序设计专家在电脑上运用各自的程序进行了12 万次对局，结果反复证明，最后赢家（即取得效用总值最大）的选择策略是被称为一报还一报（tit-for-tat）的简单策略。 一报还一报策略：在第一次博弈中我将采取合作策略，以后每次博弈的策略视对方策略而定，对方合作我也合作，对方欺骗我也欺骗。对方合作，我也合作到对方违约为止，对方违约，我也违约到另一方重新合作为止。 这种策略从合作愿望开始，报复对方欺骗行为，如对方改变欺骗行为就予以原谅。 这种简单策略比其他所有复杂和“巧妙”策略都好。那种最不宽容的策略，即一旦发现对方一次欺骗行为就报复到底，结果得分最少。,从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设,双方持续重复打交道是建立交易信用的必要条件，但并非双方合作的充分条件，如果一方只关心自己眼前利益而不关心未来利益，由于个人效用的驱使还会采取欺骗的策略。 引入“折扣”的概念。“折扣”指当年的偿付值折算成t年偿付值所打的折扣。由于选择策略的准则为今后交易期若干次交易的效用总值 d 值越大决策者越重视今后的利益。如果一个厂商开始走下坡路，d 值降低，对方心目中预期的贴现值就会下降，即使该厂商的最好客户也会找出各种理由来推迟或拒不履行契约。,从现有知识出发构建理论模型，据以支持研究假设,在商业交易中，买卖双方、委托和代理双方都面临“囚犯难题”博弈中同样的选择：守信或欺骗，合作或违约等。 只要承认上述博弈模型及求解结果成立，便可演绎出一连串的推论： 如果是一次性交易，选择欺骗是取得效用最大的做法; 如双方系经常交易，采取合作策略对双方有利; 因为一报还一报是最优策略，一方合作将可能取得另一方合作的报偿; 不能无条件地合作，一方的欺骗不受到报复的活，则不仅伤害自己，还伤害将要和这个欺骗者相遇的其他人; 双方持续打交道是建立交易信用的必要条件。,提出现有理论的悖论,悖论：根据人们普遍接受的一些前提有效地演绎推理，所得出的结论却和人们所持有的信念或事实截然相反或矛盾。 研究者找出悖论，意味着对作为推理前提的理论提出质疑，从而引出和论证自己的新理论。 决策理论中著名的“阿莱悖论” 法国经济学家阿莱在一次学术会议期间向在决策理论研究中很有建树的统计学家萨维奇提出两个方案让萨维奇选择： 方案A ：有1 的概率肯定赢得100 万元。 方案B ：有0.1 的概率赢得150 万元，0.89 概率赢得100 万元，而0.01 的概率无赢亏。,提出现有理论的悖论,萨维奇欣然选择方案A，阿莱接着让他从下面两方案中作出选择： 方案A：有0.11 的概率赢得100 万元，其余情况下无赢亏； 方案B：有0.10的概率赢得150万元，其余情况下无赢亏。 萨维奇回答是选择B。这时阿莱大笑，说你这位理性决策学家选择的方案前后矛盾，按理性决策运算规则，A, B 和A, B两组方案实际是一回事，怎么能有不同的抉择。按照你选择方案A ，意即该方案的期望效用大于方案B，即： 在不违反概率运算规则的条件下，上式可简化为： 此式却是表示方案A应优先于B ',提出现有理论的悖论,萨维奇的选择代表了一般人们的决策思维 在方案A, B 中，既然可以稳拿100 万元，为什么要冒有0.01 的概率什么也得不到的风险呢？ 面对方案A , B却认为，为什么不冒0.01 概率一无所有的风险，以便有更大的机会赢得150 万元呢？ 这反映了人们正常抉择行为的判断，由于第一组方案A 是确定型，而第二组方案A属风险型，稳赢的情况下就不愿意再冒哪怕是很小的风险。,提出现有理论的悖论,这种相悖现象后来被称作为确定型效应。此后诺盖茨、特沃尔斯基和卡勒曼等相继提出称之为背景效应、参照点效应和相似效应等一系列悖论，导致了与理性决策理论并驾齐驱的行为决策理论的兴起和发展。 从现有知识和现实观察中提出对现有理论否定的证据，这本身就意味着支持研究者所提出或将要提出的研究假设。 如确定性效应辨识清楚后，就支持这样的假设： 如确定性事件和风险事态体发生的概率减少同一数值，则确定性事件的优先程度（或满意程度）衰减得更快。 即使不是确定性事件，两种风险事态体发生的概率减少同一数值，其中概率较大的一个事态体，其优先程度衰减得更快。,其它理论研究思路,论证其他假设和理论的不适用而衬托本研究假设的成立 作为研究工作结果，总是要对现实事物和现象之间的关系提出新的看法，并反映在研究假设中。而对待所研究的现实事物和现象原先一般都会有某种理论上的解释，论文要说清楚已有解释的不足或错误以衬托本研究假设的必要。 例如“无形资产是跨国公司和东道国双赢的纽带”主题的论述中，必然要论证低成本劳动力和原材料并非跨国公司在国外设立分支的主要动因。,其它理论研究思路,对已经实证验证的研究假设赋予理论解释 有了和研究假设相符的实证研究结果，并不能说明研究假设成立。因为从实证研究总结出的经验结果，说不定也能支持其他的假设和观点。 例如“股票价格变动同步度和人均GDP 存在显著负相关关系”的假设已得到实证支持，进而研究主要是结构性变量还是体制性变量引起这种关联，找出变量之间的逻辑推理链，寻求理论解释，得出体制性变量是主要影响因素的论点，引出管理体制引起的腐败和信息不灵导致股票价格变化同步，正是研究的结论。,实验与实证研究方法,实验研究 泰勒的科学管理正是从实验开始的（铲煤实验） 霍桑实验，产生梅奥等人“社会人”理论 其它著名实验 利皮特和怀特的领导风格与群体行为的实验 罗森塔尔和雅格布森的人的行为趋向实验 诺贝尔奖得主史密斯的证券市场的泡沫形成实验,利皮特和怀特的领导风格与群体行为的实验,组织儿童做一系列的游戏 参加实验的儿童随机地分为两个组。一个组的“阿姨”采用民主讨论的方式，另外一组的“阿姨”采用独裁的方式。 实验结果是，民主讨论组小朋友的积极性高，热情高，游戏中相互帮助多。“独裁”组的小朋友，热情低，游戏中彼此伤害的问题，时有发生。 又做了一套实验，做游戏的儿童分成三个组，前两组的方式不变，第三组采用“自由放任”模式。前两组的实验结论，依然不变。第三组的小朋友表现出涣散、不知所措和不满。 这个实验表明，民主方式效果最好。,罗森塔尔和雅格布森的人的行为趋向实验,实验的目的是证明如下假设是否成立：人的行为会向周围人对他的期望方向发展 实验设计 对一个学校的数百名学生做智力测验 然后从中任意抽取20的学生，告诉将给这些学生开课、同时以前又没有给这些学生上过课的老师们说：这些学生是智力测验中成绩最好的20的学生。 一个学期后，检查这20的学生的成绩，统计分析发现，这20的学生的平均成绩的确显著高于另外80的学生。 开课老师们对这20的学生的偏爱和期望，促使他们向老师期望的方向发展。,史密斯的证券市场的泡沫形成实验,参加者是普渡大学和亚利桑那大学学生 史密斯告诉他们某只股票的公平价值（fair value)，然后让参加实验的学生对这只股票模拟投资。 尽管学生们知道股票的公平价值，仍然把股票炒到了公平价值以上。并且，一路攀升，直到有足够多的人停止溢价买入而转为抛出，崩盘就发生了。 在做第二轮实验时，泡沫依然出现，只是小了一些。 第三轮实验，模拟投资人变聪明了，股价围绕公平价值波动。 这个实验再现了资本市场泡沫产生的过程并通过对在实验中投资人的心理测量，分析了泡沫产生的原因。,国内实验：惩罚力度增加l% ，逃税数量减少何许（马庆国）,实验参加人 来自企业的MBA 学生，每人代表一个企业； 实验组织者若干，代表税务局。 实验过程 给每个“企业”发一张“收入-纳税决策”单。 每一轮实验，“税务局”公布一个惩罚力度。 每轮实验由多次实验组成。每次实验“企业”要决定是否诚实纳税，实验组织者按照随机原则对“企业”进行了检查。如果被检查到的企业决定逃税，就按照公布的惩罚力度惩罚。 实验就这样一轮一轮地进行。它是一场竞争，最后“企业”财富增长最快的获胜。,国内实验：企业信息化建设中“无纸化”的判断正确吗？(刘渊),对上百名学生做“阅读考试”测验，把成绩很好和很差的学生剔除，留下阅读能力相近的学生，随机分成两组。 一组阅读屏幕上文章，另一组阅读纸上的文章，两组阅读的文章相同。 阅读后，两组回答同样的考试题目。统计两组的平均阅读时间和平均考试成绩。 两组的平均阅读时间没有显著性的差异，而两组的平均成绩却有显著性差异。 在阅读效果方面，屏幕不能代替纸张，纸张还是有自己的优越性。重复实验，结论相同。,推算出广告的效果(马尔霍特拉,2002),从考虑客流量、商场规模、在城市中的位置、交通状况等要素，选择出在这些要素方面相当的两组商场（其中一组为实验组，另一组为对照组） 选择所要测量的同一种商品，在实验组中设置现场广告，在对照组中把所有与之相关的广告撤销掉。 经过一定时间（如一周）的测量，就可计算出商场现场广告的效果了。,实验与实证研究方法,实证研究 实证研究是通过对研究对象的调查、观察所获得的数据、资料（当然包括二手的数据资料），进行统计分析，构造模型分析，得出变量之间的相互关系和演变规律的研究方法。进而，通过这种研究，得出针对深层原因的、改造客体的对策。 实证研究获取数据的方法 通过观察获取数据 通过问卷调查获取数据 借助己有资料获得二手数据,实验与实证研究方法,最重要、应用面最广的是问卷调查 问卷是由各类问题和量表所构成的，目的是获取相关变量的数据，以便研究变量之间的相互关系和演变规律，实现研究的目的。,统计分析是实验与调查数据处理的主要方法,统计分析并不是仅仅计算研究对象的特征的样本平均值、方差，或者所占百分比 更重要的是研究样本特征值与母体特征值的关系，研究变量之间的关系，特别是因果关系，从而发现被研究对象的发展规律，或者验证有关假想、结论是否成立，验证有关理论在新的时空中是否成立。 进而可以针对深层原因，引出改变客观世界的策略。,统计分析是实验与调查数据处理的主要方法,目前在我国的各类研究报告、学位论文和发表论文中，还存在较多的基础性错误。例如，“把样本平均值当作母体平均值对待，不做显著性检验”就是常见错误之一。 例子：在营销研究中针对某产品设计了两种邮购广告，分别用随机抽样的方法对居民邮寄广告，甲广告寄出200份，有44 位居民订购了相应的产品，乙广告寄出400份，有100 位居民订购了该产品。,统计分析是实验与调查数据处理的主要方法,常见的错误就是直接依据两组样本的比例值（甲广告的订购率为22 % ，乙广告的订购率是25 % ）来做结论，认为乙广告优于甲广告（乙广告的订购率高于甲广告）。 乙广告未必优于甲广告，因为两个比例值是分别基于200 个样本和400 个样本得出的。如果继续扩大样本容量，甲乙两个广告的订购率就可能发生变化。 依据这两组样本数据来推断甲乙两种广告设计的优劣。这是显著性的检验的问题。显著性检验的结果是，不能认为两者具有显著性差异（ = 0.05 )。,统计分析是实验与调查数据处理的主要方法,统计学的主要分支在管理科学中的应用 对对象系统所处状况的统计，如收入的均值、方差，各种态度的百分比，某个特征量的分布等。 两组人群的某特征量的均值的比较，检验有无显著性差异，如培训前后的业务水平、两种激励政策的效果差异、两种管理方法的效果有无显著差异。进一步，检验两个随机变量的分布是否相同。 方差分析，用以解决多组的平均结果有无显著性差异，找出哪些因素有交叉作用；还可以从多个因素中（每个因素有多个水平），找出对效果有显著作用的因素，俗称找出关键原因。,统计分析是实验与调查数据处理的主要方法,统计学的主要分支在管理科学中的应用 相关研究用于研究变量之间是否存在相关关系，包括简单相关关系、等级相关关系、品质相关关系（如抽烟与癌症的相关关系、包装偏爱与文化程度的相关关系等），及偏相关关系（即两个变量之间的“纯”相关关系）。 回归分析用来研究变量之间的非确定性数量关系，例如，产出与投入之间的数量关系，企业报表舞弊的可能性与财务数据的状况的数量关系等。 主成分分析与因子分析用来减少变量的个数，抓主要矛盾，可以使回归分析、聚类分析等更为有效。,统计分析是实验与调查数据处理的主要方法,统计学的主要分支在管理科学中的应用 聚类分析可以用来对样本个体分类。例如把产业分为高中低技术产业。判别分析可以依据历史上积累的有关数据，判别新的样本属于哪个类别，例如依据财务数据，判别企业是否逃税，依据病人的症状判别所得的是什么病等。 生存分析用来统计处理包含“删截（Censoring )”数据的问题，生存分析在人寿保险的精算中，历史事件的分析中，产品寿命的研究中，有着广泛的用途。,统计分析是实验与调查数据处理的主要方法,辛辛苦苦获得宝贵的数据之后，有的研究生没有能力运用恰当的统计方法，引出科学的结论！ 应掌握更高级的统计分析工具 多一种工具或方法，就是你比别人有优势的地方！ （美国商学院管理研究方法论教材内容） (清华大学-管理科学研究方法教材内容),