eviews讲解单位根检验PPT课件.ppt
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1、1,单位根检验,第一节 单序列单位根检验 第二节 面板数据单位根检验,2,第一节 单序列单位根检验,序列单位根检验在时间序列分析中的地位 序列单位根检验软件相关操作 不同检验结果后续分析思路 协整检验,3,一 序列单位根检验在时间序列分析中的地位,时间序列总体分析思路 时间序列 平稳性检验 原:不平稳 若是平稳序列 非平稳序列 单序列 多序列 考虑差分平稳 ARMA 多元回归分析 差分平稳I(d) 不平稳 单序列 多序列(同阶) 无规律分析终止 ARIMA 协整检验 原:不协整 协整 不协整 长期关系模型 分析终止 进一步考虑ECM(误差修正模型),4,二 序列单位根检验软件相关操作,说明 操
2、作 结果,5,检验的目的: (1)非平稳序列在各个时点上随机规律不同,因此,难以用已知信息掌握序列总体的随机性 (2)用序列做回归分析可防止伪回归 检验方法: 方法有ADF DFGLS PP与 KPSS ERS NP 前三种有有关常数与趋势项假设,应用不方便,建议少用 后三种是软件 是去除原序列趋势后进行检验,应用方便 原假设:6种方法中除KPSS外是:不稳定(存在单位根) 判定规则 P规则:小于临界值则接受H1 临界值法 具体:左则单边: ADF DFGLS PP NP 接受(原假设)域 统计值大于临界值 右则单边: KPSS ERS 接受(原假设)域 统计值小于临界值 备注:只要软件提供了
3、P值就直接按P规则 做判定;除非没有提供的情况下 才动用临界值法,序列平稳性检验(单位根检验)说明,6,说明 原:不平稳( KPSS 除外) 双击序列View/unit Root Test,单位根检验窗口,序列平稳性检验(单位根检验)操作,6种方法可供选择,点方法说明,见请点:序列单整检验(差分平稳检验),此处选择一般做序列图进行决定 View Graphs 确定:是否有截距与趋势项,滞后项无须更改,系统自动选择。,7,原假设:6种方法中除KPSS外是:不稳定(存在单位根) 判定规则 P规则:大于临界值则接受原假设 临界值法 具体:左则单边: ADF DFGLS PP NP 接受(原假设)域
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