计量经济课堂作业.doc
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1、计量经济作业 姓名:齐月学号:2009354154班级:09级国贸经济2班上课时间:周三7、8节;周五7、8节计量经济第二章作业10.下表列出了中国1978-2000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料。要求运用EViews软件:(1)作出散点图,建立财政收入随国内生产总值变化的一元线性回归模型,并解释斜率的经济意义;(2)对所建立的回归模型进行检验;(3)若2001年中国国内生产总值为105709亿元,求财政收入的预测值及预测区间。财政收入和国内生产总值的统计资料 单位:亿元 年份 YX 年份 Y X19781132.263624.119902937.1018547.919791146.
2、384038.219913149.4821617.819801159.934517.819923483.3726638.119811175.794862.419934348.9534634.419821212.335294.719945218.1046759.419831366.955934.519956242.2058478.119841642.867171.019967407.9967884.619852004.828964.419978651.1474462.619862122.0110202.219989875.9578345.219872199.3511962.5199911444.
3、0882067.519882357.2414928.3200013395.2389403.619892664.9016909.2Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/12/11 Time: 11:26Sample: 1978 2000Included observations: 23VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C556.6477220.89432.5199730.0199X0.1198070.00527322.722980.0000R-squared0.960918
4、Mean dependent var4188.627Adjusted R-squared0.959057 S.D. dependent var3613.700S.E. of regression731.2086 Akaike info criterion16.11022Sum squared resid11227988 Schwarz criterion16.20895Log likelihood-183.2675 F-statistic516.3338Durbin-Watson stat0.347372 Prob(F-statistic)0.0000001.通过已知数据得到上面得散点图,财政
5、收入随国内生产总值变化的一元线性回归方程: i=556.6477 + 0.119807Xi(220.8943) (0.005273) t=(2.519973) (22.72298)r=0.960918 F=516.3338 =731.2086估计的解释变量的系数为0.119807,说明国内生产总值每增加一元,财政收入将增加0.119807元,符合经济理论。2.(1)样本可决系数r=0.960918,模拟拟合度较好。 (2)系数的显著性检验:给定=0,05,查t分布表在自由度为n-2=21时的临界值为t0.025(21)=2.08因为t=2.519973 t0.025(21)=2.08, 国内生
6、产总值对财政收入有显著性影响。32001年的财政收入的预测值:01=556.6477 + 0.119807*105709=13221.325863 2001年的财政收入的预测区间:在1-下,Y01的置信区间为: Y01 即:Y01计量经济第三章作业7.在一项对某社区家庭对某种消费品的消费需要的调查中,得到如下的统计资料。要求用Eviews软件对该社区家庭对该商品的消费需求支出作二元线性回归分析3)如果商品单价为35元,家庭月收入为20000 元,那么对其消费支出的预测是多少?并求出预测值的95%的置信区间序号消费支出Y商品单价家庭月收入1591.923.5676202654.524.44912
7、03623.632.07106704647.032.46111605674.031.15119006644.434.14129207680.035.30143408724.038.70159609757.139.631800010706.846.6819300Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/17/11 Time: 21:30Sample: 1 10Included observations: 10VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C626.509340.1301015
8、.611950.0000X1-9.7905703.197843-3.0616170.0183X20.0286180.0058384.9020300.0017R-squared0.902218 Mean dependent var670.3300Adjusted R-squared0.874281 S.D. dependent var49.04504S.E. of regression17.38985 Akaike info criterion8.792975Sum squared resid2116.847 Schwarz criterion8.883751Log likelihood-40.
9、96488 F-statistic32.29408Durbin-Watson stat1.650804 Prob(F-statistic)0.000292(1) 由上表可写如下回归分析结果:i=626.5093-9.790570+0.028618t=(15.61195) (-3.061617) ( 4.902030)R=0.902218 =0.874281 F=32.29408 =17.38985=3.197843 =0.005838所以=302.4068830225(2) F检验:提出检验的原假设和备择假设:因为F=32.29408 对于给定的显著性水平=0.05,查表得临界值为:F0,05
10、(2,8)=4.46由于F4.46,所以拒绝原假设H0,说明回归方程显著,即商品单价、家庭月收入联合起来对消费支出有显著性线性影响。T检验:t1 = -3.061617 t2=4.902030对于给定的显著性水平=0.05,查表得临界值为:t0.025(8)=2.306判断比较:|t1|=3.0616172.306,所以否定原假设H0,显著不为零,即商品单价对消费支出有显著的影响|t2|=4.9020302.306,所以否定原假设H0,显著不为零,即家庭月收入对消费支出有显著的影响 的置信水平是95置信区间是: 即:同理的置信水平是95置信区间是(3) 如果=35 =20000则:X =(1,
11、35,20000)Y0的置信水平是0.95的置信区间是: 0=626.5093-9.790570*35+0.028618*20000=856.19935的置信水平是1-的预测区间为 把相应的数据代入得的置信度为95%的预测区间为(768.2184 , 943.4604) 的置信水平是的预测区间为 把相应的数据代入得的置信度为95%的预测区间为(759.0464 ,952.6324)计量经济第四章作业3.下表列出了中国2000年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y,资产合计K及职工人数L。设定模型为:利用上述资料,进行回归分析。对于上式两边取对数得: 令:= 则可
12、将模型转换为二元线性回归方程模型:序号工业总产值/亿元资产合计K/亿职工人数L/万人序号工业总产值/亿元资产合计K/亿元职工人数L/万人13722.73078.2211317812.71118.814321442.521684.4367181899.72052.166131752.372742.7784193692.856113.1124041451.291973.8227204732.99228.2522255149.35917.01327212180.232866.658062291.161758.77120222539.762545.639671345.17939.158233046.9
13、54787.92228656.77694.9431242192.633255.291639370.18363.4816255364.838129.68244101590.362511.9966264834.685260.214511616.71973.7358277549.587518.7913812617.94516.012828867.91984.5246134429.193785.9161294611.3918626.94218145749.028688.0325430170.3610.9119151781.372798.98331325.531523.1945161243.071808
14、.4433利用Eviews的最小二乘法程序,得到如下输出结果:Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 04/27/11 Time: 17:15Sample: 1 31Included observations: 31VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. C1.1539940.7276111.5860040.1240X10.6092360.1763783.4541490.0018X20.3607960.2015911.7897410.0843R-squared0.809925 Mean
15、dependent var7.493997Adjusted R-squared0.796348 S.D. dependent var0.942960S.E. of regression0.425538 Akaike info criterion1.220839Sum squared resid5.070303 Schwarz criterion1.359612Log likelihood-15.92300 F-statistic59.65501Durbin-Watson stat0.793209 Prob(F-statistic)0.000000根据上述结果得到估计的回归方程为: 1.1539
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