大连理工大学《金融风险管理》20秋在线作业1答案.docx
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1、大连理工大学金融风险管理20秋在线作业1答案风险投资组合A的预期收益率是0.15,标准差是0.15,可以画一条无差异曲线,下列哪项投资组合可以画出一条相同的无差异曲线?()A.E(r)=0.15;标准差=0.20B.E(r)=0.15;标准差=0.10C.E(r)=0.10;标准差=0.10D.E(r)=0.20;标准差=0.15利用单因素套利定价理论,股票A和股票B的预期收益率分别为15%和18%,无风险利率是6%,股票B的值为1.0,如果排除套利机会,股票A的值为()。A.0.67B.1.00C.1.69D.0.75如果一个投资组合的收益率是15%,无风险资产的收益率是3%,投资组合超额收
2、益率的标准差是34%,风险溢价是()%。A.31B.18C.49D.12风险投资组合的方差是()。A.证券方差的加权值B.证券方差的总和C.证券方差和协方差的加权值D.证券协方差的加权值通过金融市场配置后,风险的概念变得尤为重要,这是因为()。A.不动产基本上是零风险的B.不同金融工具允许投资者只承担自己所愿意承担的风险总量C.股票和债券有着相似的风险特征D.现金流不稳定的公司不能发行股票考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集,它们的最小方差组合的标准差通常()。A.大于0B.等于0C.等于证券标准差之和D.在0到1之间二级市场上短期债券的买方报价是()。A.短期债券的交易商愿意卖出的价格B.
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