《金融风险管理》课程教学大纲.doc
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1、金融风险管理课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:课程名称:金融风险管理英文名称:Risk Management of Finance课程类别:专业课学时:48(实验8学时)学分:3适用对象:金融学及相关专业本科生考核方式:考试先修课程:概率论、统计学、金融学、金融计量学二、课程简介本课程的主要内容包括:关于金融风险概念、类型和风险来源讨论;金融风险识别和管理的方法;风险度量指标的选择;风险模拟方法,如历史模拟法,Monte Carlo模拟方法以及试验压力;信用风险的理论发展和实证技术;操作风险和流动性风险管理等等。The whole body system of this course in
2、cludes: Discussion on the concept, types and sources of risk; Methods of risk identification and management; Index selection of risk measurement; Risk simulation methods, such as historical simulation method, Monte Carlo simulation method and pressure test; Theoretical development and empirical tech
3、niques of credit risk, operational risk and liquidity risk .三、课程性质与教学目的金融风险管理属于金融学相关专业的专业必修课程。本课程以金融学原理、证券投资学、金融衍生工具为理论基础,通过引入风险度量指标、模拟方法,结合操作实践主题,构建了相对完整的课程体系。本课程的专业性修习对于管理现代金融活动中的风险将会起到重要作用。通过本课程的学习,学生将端正对职业素养的认知,培育为国为民的情操,为建设健康稳定的金融市场贡献力量。四、教学内容及要求第一章金融风险的基本概念解析目的与要求1. 纠正一些不严谨的说法,使学生对金融风险的概念有专业性认
4、识;2基于风险的行为特性,教育学生要对自己行为负责,做一个讲信用、有担当的人。3. 指导学生正确认识系统风险的严重性,要懂得“皮之不存毛将焉附”的道理,维护国家整体利益教学内容第一节 金融风险的定义及特性分析1. 主要内容风险的概念、特征、来源及经济后果;基于行为金融学对风险概念展开分析;基于案例,结合社会学、经济学,对风险展开全面分析。2. 基本概念和知识点风险;金融风险的特点;金融风险的来源分析。3. 问题与应用(能力要求)如何认识风险与不确定性的关系;如何认识经济风险与人生风险。第二节 金融风险的分类1. 主要内容金融风险的种类与归纳。2. 基本概念和知识点市场风险;信用风险;操作风险;
5、关联风险;各类风险之间的关系。3. 问题与应用(能力要求)如何看待市场风险与其他几类风险之间的关系?第三节 金融风险市场1. 主要内容市场风险的定义与特性、市场风险的分类。2. 基本概念和知识点市场风险;市场风险的种类。3. 问题与应用(能力要求)如何看待市场风险中的利率风险、汇率风险、通货膨胀风险?第四节 信用风险1. 主要内容信用风险的概念、分类。2. 基本概念和知识点信用风险;信用风险与市场风险之间的关系。3. 问题与应用(能力要求)信用风险与市场风险之间有何关系?将信用与诚信进行对比分析,阐明诚信对于个人、企业、市场的重要意义第五节 操作风险1. 主要内容操作风险的概念、基本特性与分类
6、。2. 基本概念和知识点操作风险;操作风险概念的不同版本。3. 问题与应用(能力要求)操作风险构成独立的金融风险吗?第六节 流动性风险1. 主要内容流动性风险的概念、成因、特性、分类。2. 基本概念和知识点流动性风险;筹资流动性风险;市场流动性风险;流动性风险的分类基础。3. 问题与应用(能力要求)筹资性流动性风险与市场流动性风险,如何从资产负债表上得到体现?第七节 其他类型的金融风险1. 主要内容经营风险、国家风险、关联风险。2. 基本概念和知识点经营风险;国家风险;关联风险;以上风险与金融风险之间的关系。3. 问题与应用(能力要求)如何看待经营风险、国家风险、关联风险与金融风险之间的关系。
7、思考与实践1. 风险与不确定性之间的关系如何理解?风险的人性特征如何体现?金融风险的内涵有哪些?2与同学们一起通过场景设计,共同理解风险的内涵。教学方法与手段课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。第二章金融风险的识别目的与要求1. 掌握风险识别的概念、原则与功能;2. 掌握风险识别的主要内容和风险识别的技术手段;3. 对风险识别的原则与方法、金融风险的来源、金融风险传递的原因与途径有正确认识。教学内容第一节 金融风险辨识的概念和原则1. 主要内容风险辨识的概念、原则与作用。2. 基本概念和知识点风险辨识;风险辨识原则的确立。3. 问题与应用(能力要求)风险辨识概念包含了哪些内容;对风险辨识的原则展开
8、讨论。第二节 金融风险辨识的基本内容1. 主要内容风险类型、风险受险部位的识别、风险诱因及严重程度的辨识。2. 基本概念和知识点风险受险部位;风险分类。3. 问题与应用(能力要求)如何理解风险类型之间的关系;对风险严重程度度量的讨论。第三节 风险辨识的基本方法1. 主要内容各种风险辨识方法的程序、技术手段、指标等。2. 基本概念和知识点组织结构图示法;流程图法;幕景分析法;模糊集合分析法;组织结构图示法与流程图法之间的关系,幕景分析法的模型化表示。3. 问题与应用(能力要求)流程图法的基本步骤及注意事项;构建风险识别的基本框架。思考与实践1. 如何构建风险识别的程序?2. 利用模糊集合分析法进
9、行信用评估。教学方法与手段课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。第三章 金融市场风险的度量目的与要求1. 掌握各种度量指标及技术手段;2. 能正确理解金融风险的度量指标,灵活运用模拟技术及压力试验。教学内容第一节 金融市场风险度量方法的演变1. 主要内容三种主要的度量指标、两种模拟法、压力试验。2. 基本概念和知识点VaR;历史模拟法;蒙特卡洛模拟法;压力试验;指标的计算;模拟法之间的关系;系统化压力试验。3. 问题与应用(能力要求)历史模拟法与蒙特卡洛模拟法之间的关系;分别利用历史模拟法和蒙特卡洛模拟法进行压力试验。第二节 灵敏度方法1. 主要内容久期、凸性、久期缺口模型、贝塔系数、其他灵敏度指标
10、。2. 基本概念和知识点久期;凸性;久期的计算与运用;久期缺口模型的运用。3. 问题与应用(能力要求)久期和凸性对风险度量和投资决策有何作用;利用久期缺口模型进行利率风险管理。第三节 波动性方法1. 主要内容单个资产和资产组合的风险度量指标、特征风险与系统性风险。2. 基本概念和知识点标准差与变异系数;特征风险;系统性风险;特征风险与系统风险的计算。3. 问题与应用(能力要求)特征风险与系统性风险的区别;分散风险的条件讨论。第四节 VaR方法1. 主要内容VaR的基本概念、计算。2. 基本概念和知识点VaR;边际VaR;增量VaR;成分VaR。3. 问题与应用(能力要求)VaR受哪些因素影响;
11、VaR指标与波动性方法的优劣比较。第五节 基于历史模拟法的VaR计算1. 主要内容标准历史模拟法、时间加权历史模拟法、波动率加权历史模拟法。2. 基本概念和知识点标准历史模拟法;时间加权历史模拟法;波动率加权历史模拟法;三种不同模拟法之间的关系。3. 问题与应用(能力要求)三种模拟法各有什么优缺点;利用时间加权历史模拟法估算某股票的市场风险。第六节 基于蒙特卡洛模拟法的VaR计算1. 主要内容蒙特卡洛模拟法的基本步骤。2. 基本概念和知识点蒙特卡洛模拟法;蒙特卡洛模拟法的基本思想。3. 问题与应用(能力要求)蒙特卡洛模拟法的关键;利用蒙特卡洛模拟法对某股票的市场风险进行模拟。第七节 基于Del
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