【大学课件】国际金融监理与控管之未来发展趋势.ppt
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1、題目:國際金融監理與控管之 未來發展趨勢,恩隆案的可能影響,1.保得信證券研究主管 梅約 的國會證詞 2.紐約大學會計教授 雷夫 的國會證詞 3.美國證管會首席會計師 赫爾 的國會證詞 4.Standard and Poors 管理執行長巴羅尼的國 會證詞,新版巴塞爾協定修正內涵,三大支柱,第一支柱 最低資本要求 Minimum Capital Requirement,信用風險 Credit Risk 作業風險 Operational Risk 資產證券化 Asset Securitisation,信用風險降低計算 Credit Risk Mitigation 內部信用評等 IRB Appro
2、ach,新版巴塞爾協定修正內涵,三大支柱,第二支柱 監督複核 Supervisory Review,第三支柱 市場紀律 Market Discipline,四大原則 Four principle,充份揭露 Disclosure,信用風險降低,1.質押與抵押 2.表內資產負債互抵(Netting) 3.保證與信用衍生性商品(Credit Derivatives),四大原則,1.銀行自建流程與策略(Stress Testing) 2.監督者的核閱與監督 3.監督者應要求銀行與要求銀行有能力 4.監督者事前參與、預防和事後救濟,國內金融商品與金融機構 風險評量系統評估檢查表,風險管理的主要目的,在於
3、將可能產生的最大損失,控制在企業本身可以忍受的範圍之內。風險值的意義簡單來說就是基於決策者的意思,在特定機率、特定期間內,某特定投資組合因市場變動可能產生的最大損失。因此,需要結合理論與實務的應用,發展適合國內環境的市場風險值評估系統,以協助風險管理人員,做更有效的決策。,壹、市場風險值,一、自有模型的建立 A質的標準(Qualitative Standards) 監理主管機構之系統規範與要求 市場風險系統 資訊管理系統之可信度 部位資料的正確性與完整性 驗證資料來源的一致性、時效性 、可靠性及來源的獨立性 假設的波動幅度、相關度與評估 及風險轉換計算之正確性及適當性 回顧檢定之必要性,壹、市
4、場風險值-自有模型的建立,B.風險因子之規格 1.利率: 監理主管機構之系統規範與要求 市場風險系統 風險衡量系統中的收益曲線模 型應為一般多數可接受的方法之一 在衡量利率變動風險暴露時對於主 要幣別及市場的收益曲線模型最少 應具有六個風險因子,壹、市場風險值-自有模型的建立,B.風險因子之規格 2.:匯率: 監理主管機構之系統規範與要求 市場風險系統 對於銀行風險暴露較大的外幣風險 應以每一種幣別分別對本國貨幣有 對應之風險因子,壹、市場風險值-自有模型的建立,B.風險因子之規格 3.權益證券 : 監理主管機構之系統規範與要求 市場風險系統 應對每個權益證券的市場有分別 對應之風險因子,對個
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