股市量化投资浅谈.ppt
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1、股市量化投资浅谈,截拳道要义:简单、直接、有效,截:截断对方攻击,视为防守; 截住亏损 拳:主动出拳,视为攻击。 让利润奔腾 道: “快、准、狠”,量化选股、择时体系,提纲,量化选股周报,量化投资理念(Quantitative Investing Theory): 从海量历史数据中寻找能够带来超额收益的多种“大概率”策略,在合适的行情用合适的策略。 -宗旨: KEEP IT SHORT AND SIMPLE; 量化研究始于:2009年7月入职起; 量化选股周报首期:2010年8月15日,迄今72期 止损法则:买入后从高点回落5%,单日跌破3.5%果断止损。 总体概况:远远强于任何市场基准指数,
2、应用动态交易法则,累积收益强于市面推出绝大部分组合,组合中常有涨停股爆发。,量化选股介绍,量化选股举例(3天上涨28%),让利润奔腾,量化选股举例(3天上涨28%),量化选股举例(17交易日上涨41.68%),让利润奔腾,量化选股举例(17交易日上涨41.68%),量化选股(从未被超越),量化选股($浙江东日$期待被超越),最近一期选股(5.29开盘前发布),小 结:,选股单边模式: (做趋势) 1、收敛后的爆发;(上文例子) 2、突破后的回档;(下页) 择时:小区间过后是大区间,大区间过后是小区间,证券交易70%的时间处于震荡行情: 低波动类网格交易法(见下页),突破后的回档: (鄂武商A)
3、,低风险交易策略举例(类网格织布策略),跟踪止盈止损策略(2010.12.1-2011.7.22),数据来源:天软 东吴证券研究所,低风险交易策略举例(类网格织布策略),数据来源:天软 东吴证券研究所,附注:策略起讫日期:2010.12.1-2011.4.21;印花税为1/1000,买卖佣金来回1/1000。,心性之刀(截住亏损),股市是财富的再分配场所,推动股价升降的背后力量是人性。,中短线交易中,盈利的交易大多是介入不久即开始拉升。 股市是自适应市场,他是不断进步的,你只有跑的比他快才行,需要不断冲刺,只要你慢了,他一定会赶上来,不能停下,市场是越跑越快的,这个市场只是手段和过程,不要把他
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