浦发风险管理总体规划项目风险管理方法、工具和模型的建设建议.doc
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1、目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 1 of 164 页 日期: 8/8/2019 上海浦东发展银行上海浦东发展银行 风险管理总体规划项目风险管理总体规划项目 风险管理方法、工具和模型的建设建议风险管理方法、工具和模型的建设建议 (主报告讨论稿)(主报告讨论稿) 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 2 of 164 页 日期: 8/8/2019 文档信息文档信息 标题 风险管理总体规划项目风险管理方法、工具和模 型建设建议 创建日期Created on 2004 年月日 打印日期 L
2、ast printed 2004/6/21 13:17:00 文件名 存放目录 所有者 作者 修订记录修订记录 日期日期 描述描述作者作者 文档审核文档审核/ /审批审批 此文档需如下审核。 签署过的审批表将作为附件归入质量控制章节。 姓名职务/职称 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 3 of 164 页 日期: 8/8/2019 姓名职务/职称 文档分发文档分发 此文档将分发至如下各人 姓名职务/职称 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 4 of 164 页 日期: 8/8/20
3、19 目目 录录 1. 1.前言前言6 6 2. 2.信用风险管理方法、工具和模型建设方案信用风险管理方法、工具和模型建设方案8 8 2.1. 总述8 2.2. 信用风险度量工具的近期建设建议.12 2.2.1. 内部评级模型(初级法)项目.13 2.2.2. 个人贷款业务申请评分模型16 2.2.3. 个人信贷业务帐户行为评分模型.18 2.2.4. 财务分析工具.19 2.2.5. 项目贷款评估工具22 2.2.6. 行业数据库24 2.2.7. 信贷风险管理报表和组合分析.25 2.3. 信用风险度量工具的中期建设建议.30 2.3.1. 组合风险度量模型30 2.3.2. 压力测试34
4、 2.3.3. 个人信贷业务信用评分模型(经验数据型信用评分模型) 37 2.3.4. 个人信贷业务帐户行为评分模型(破产模型和催收模型) 39 2.4. 信用风险度量方法和工具的远期建设建议.40 2.4.1. 内部评级模型.41 2.4.2. 组合风险度量模型41 2.4.3. 压力测试42 2.5. 信用风险管理工具的建设建议43 2.5.1. 贷款(风险)定价43 2.5.2. 组合限额管理.46 2.5.3. 贷款分类和准备金拨备.48 2.5.4. 个人信贷业务决策支持工具50 2.5.5. 资本管理51 2.5.6. 风险绩效考核.55 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ
5、-001 版本号版本号 2004-06-21 第 5 of 164 页 日期: 8/8/2019 3. 3.市场风险管理方法、工具和模型建设方案市场风险管理方法、工具和模型建设方案5959 3.1. 浦发银行现状59 3.2. 市场风险管理方法与工具简述60 3.2.1. 市场风险度量工具60 3.2.1.1. 风险值模型 VaR.60 3.2.1.2. 压力测试方法论简介71 3.2.1.3. 事后测试方法论简介80 3.2.1.4. 国外先进银行风险测量工具结合应用案例.83 3.2.2. 市场风险限额管理工具.85 3.3. 建议方案.95 3.3.1. 总述 .95 3.3.2. 市场
6、风险度量工具建设规划96 3.3.3. 市场风险管理工具建设规划116 3.3.4. 市场风险支持系统支持需求122 3.3.5. 市场风险相关培训建设规划128 4. 4.操作风险管理方法、工具和模型建设方案操作风险管理方法、工具和模型建设方案132132 4.1. 浦发银行现状132 4.2. 方法和工具简述.133 4.2.1. 风险识别和确认 134 4.2.2. 数据收集136 4.2.3. 风险控制方法和策略.139 4.2.4. 操作风险评估方法和工具146 4.2.5. 资本管理和风险缓释.157 4.3. 建设建议.162 附件一 内部评级架构规划建议 附件二 组合信贷风险模
7、型简述 附件三 组合限额管理框架建议 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 6 of 164 页 日期: 8/8/2019 1.1. 前言前言 根据毕博管理咨询公司对浦发银行风险管理方法、工具和模型(以下简 称“方法与工具”)的现状诊断,借鉴国际领先银行的领先实践,我们为浦发 银行提出了风险管理方法与工具在浦发银行的整体建设建议。本建设建议旨在: 指引浦发在现有基础上逐步提高风险度量和风险管理的水平,支持浦发 银行在风险管理能力上达到国际上较好的商业银行的水准 帮助浦发了解方法和工具开发的可选方式和标准,包括监管当局对方法 和工具的要求 明
8、确各类方法与工具的内部之间的联系,对各类方法和工具的建设顺序、 建设前提进行阐述 风险管理的方法与工具是全面风险管理架构的有机构成,和全面风险管 理的架构的其它构件有紧密联系。在整体上,我们希望浦发银行在建设和使用 方法和工具时注意以下要点: 任何模型和工具均有一定的局限性,在使用某项模型和工具之前,浦发 银行应明确使用的目的、注意模型的假设和适用的条件、并注意不同模型 和工具之间的互补关系和印证关系、灵活地使用工具和模型 银行在使用方法和工具时,不应只关注模型和工具的先进性,方法和工 具的适用性和实用性亦应是选择的主要标准 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2
9、004-06-21 第 7 of 164 页 日期: 8/8/2019 风险管理的方法和工具至今仍在不断的发展之中,浦发银行应关注国际 领先银行的发展趋势和国际监管机构的要求,设定一个具有前瞻性、且具 备合理性的发展目标和路径 许多方法和工具的建设对数据资源、信息系统和人力资源有较高的要求, 浦发银行应该注重数据、信息系统等方面的基础性工作,并尽早开始行动, 例如:巴塞尔新资本协议对于开发内部评级模型(信用风险)、开发高级 计量法(操作风险)模型均有比较严格的数据要求 在借鉴国际领先实践的同时,浦发银行应结合国内金融环境、银行自身 管理情况、和方法和工具的发展水平进行创新,而不是完全地照搬照抄
10、, 例如:在某些模型所需的参数目前还不能准确地度量之前,可以采用经验 假设、代理数据等方法代替,但是必须坚持保守和审慎的原则。 最后,风险管理的方法和工具的开发和使用需要银行风险文化、组织架 构、业务流程的支持,再为先进的方法和工具,脱离了良好的风险文化、 组织架构和业务流程,也不能充分发挥其作用,甚至会产生负面的效应。 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 8 of 164 页 日期: 8/8/2019 2.2. 信用风险管理方法、工具和模型建设方案信用风险管理方法、工具和模型建设方案 2.1.2.1. 总述总述 在本章节中,毕博将信用风
11、险管理的方法和工具分为两类:(a)信用风险 度量工具;(b)信用风险管理工具。毕博认为信用风险度量工具是其它方法和 工具的基础。信用风险度量工具的发展决定了其它工具的发展以及其在信用风 险管理流程中的应用,如下图所示: (1)信用风险度量工具分为交易和组合两个层面,交易层面的风险度量工 具旨在度量单笔债项的预期损失(客户违约率、违约损失率和违约敞口), 而组合层面的信用风险度量工具则通过分析组合内贷款资产的违约波动率、 违约相关性等因素获取组合的损失分布和非预期损失。从理论上来说,一方 面,交易层面的信用风险度量是组合层面信用风险度量的基础,另一方面, 组合层面的风险度量水平的提高可以提升交易
12、层面风险度量的水平,例如: 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 9 of 164 页 日期: 8/8/2019 从组合角度观察到的或模拟出的违约损失率的分布模型可以运用到交易层面, 提高交易层面的信用风险度量模型的准确性。 (2)交易层面的信用风险度量工具(包括内部评级模型、个人信贷申请评 分模型、行为评分模型、财务分析工具、项目融资评估工具等)在单笔授信 业务的流程中得到广泛的应用,例如:支持授信分析和审批、确定单笔债项 的审批权限、确定贷款(风险)定价(主要因素之一)、确定贷款分类(主 要因素之一)、为风险预警提供重要指标等 (3)在
13、交易层面的信用风险度量工具发展的基础上,发展出了组合信用风 险度量工具。组合信用风险模型和工具较多地利用了组合管理理论、资产定 价理论、统计分析技术和信息技术。它们的出现使银行能够在组合层面上有 效的管理组合限额、资本(包括法定资本和经济资本)、进行风险绩效评估 和贷款(风险)定价等。 (4)在银行风险管理的发展过程中,某些应用进一步发展成自成体系的风 险管理工具,例如,贷款定价模型、风险绩效评估模型等。由于信用风险度 量模型的发展的阶段性和局限性,需要对贷款(风险)模型/风险绩效评估 模型等中的某些参数做一些假设或估计,因此,建议银行根据信用风险度量 工具的发展水平和管理需要分阶段进行信用风
14、险管理工具的建设和运用。 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 10 of 164 页 日期: 8/8/2019 (5)分阶段建设蓝图 如图所示,我们将浦发银行的风险管理方法和工具的建设规划划分为三个 阶 段,各阶段的时间预期约为 2 年。此时间预期是根据毕博的经验判断,但是由 于: 我们对浦发银行在信用风险度量和管理工具相关的数据现状、信息系统 现状和人力资源现状只作了初步的诊断; 具体项目建设所需的时间取决于管理层的重视、具体建设目标和外部条 件; 随着风险管理技术和信息技术的进步,必定会有新的方法和工具出现。 因此,这里的时间预期仅供
15、浦发银行参考 在各阶段的建设内容上,我们以信用风险度量工具的发展为主线,结合各阶段 风险度量工具所能达到的水平对风险管理工具的发展提出意见。本报告中我们 将涉及到的风险管理工具包括: 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 11 of 164 页 日期: 8/8/2019 贷款分类和拨备 组合限额管理 贷款(风险)定价 个人信贷决策支持工具 资本管理(法定资本和经济资本管理) 风险绩效评估 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 12 of 164 页 日期: 8/8/2019 2.2.2.
16、2. 信用风险度量工具的近期建设建议信用风险度量工具的近期建设建议 据毕博对浦发银行的诊断,在风险度量方面浦发银行目前迫切需要提高 的是对单笔交易的风险度量水平。毕博希望在本阶段末,浦发银行能否实现以 下目标: 提高浦发银行的客户经理和贷款审批、审查人员在风险分析的能力 和工作效率 建立和违约率挂钩的内部评级模型,对一般公司贷款的预期损失能 作出比较准确的估计; 建立基于专家法的个人信用申请评分模型,开发依据统计和经验法 的个人信用申请评分模型 为下一阶段的风险度量和风险管理工作的开展奠定较为坚实的数据 基础、人员基础和技术基础 为支持浦发银行实现上述目标,毕博建议浦发银行在近期可以开始建设
17、的项目有: 内部评级模型项目(初级法) 个人信贷申请评分模型 个人信贷行为评分模型 财务分析工具项目 项目融资评估软件项目 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 13 of 164 页 日期: 8/8/2019 行业数据库建设项目 信贷管理报表和组合分析项目 2.2.1.2.2.1. 内部评级模型(初级法)项目内部评级模型(初级法)项目 浦发银行现状浦发银行现状 如诊断报告中分析,浦发银行目前虽然有一套客户信用评分表和担保评 分表,但它们仍存在一些局限性,包括:评分结果未和客户的违约率以及债项 的预期损失建立映射关系、客户评分表未区分大型客
18、户和中小客户、评分表的 开发和使用过程中缺乏必要的检验程序、依据评分的数据资源没有得到很好的 验证和保存等。 工具简述工具简述 内部评级工具是指银行内部开发的评级系统,是相对于外部评级机构的 评级而言的。巴塞尔新资本协议鼓励银行自行开发内部评级模型以估算公司信 贷债项的预期损失和法定资本需求。 虽然在公司授信业务中仍然较多地依赖于传统的专家分析法,但是银行 对客户的信用评级由于其标准、统一和直观的特点而成为银行风险管理的通用 语言,而且,一个和客户违约率和债项预期损失相联系的评级模型可以广泛地 应用于贷款审批、贷款定价、组合风险度量、组合限额设定、风险绩效评估等 诸多领域。 建设建议建设建议
19、目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 14 of 164 页 日期: 8/8/2019 详细的建设建议参见附件一内部评级架构规划建议,此处将一些要 点摘录如下: 建设目标建设目标:近期浦发银行内部评级模型的建设应达到如下目标: 建立客户违约率(PD)模型 通过历史违约数据分析和专家经验,初步估算历史平均给定违约损 失率(LGD),为未来建立 LGD 估算模型的数据收集和建设奠定 基础。 确定贷款违约敞口(EAD)和度量期限(M)的定义及其所需要的 因素 根据巴塞尔新资本协议内部评级法初级法的要求估算贷款预期损失 (EL)和预期损失率 模型的
20、开发、测试和使用符合巴塞尔新资本协议初级法的要求 为内部评级模型的进一步优化、组合风险度量积累数据资源 建设时间建设时间:鉴于内部评级模型在风险管理中的重要的基础性地位,毕博 建议浦发银行应尽快实施内部评级项目,至少应尽快进行模型开发的数据 收集工作,否则后续风险度量和管理项目将缺乏进行的基础。根据毕博的 经验,如果浦发银行决定采用自建数量统计模型和外部可调模型相结合的 建设方式,建模的过程需要 612 个月(取决于数据收集的进度和质量), 而模型的检验和试运行约需要 12 年的时间。 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 15 of 16
21、4 页 日期: 8/8/2019 建设方式建设方式:采用专家经验模型和数量统计模型相结合的方式,可能用到 的数量统计分析工具包括:多元线性回归、二元逻辑回归、主成份分析、 判别分析等 数据资源数据资源:巴塞尔协议要求有 5 年的数据,建议浦发要尽可能回溯收集 5 年的数据,因为 5 年时间跨度基本可以覆盖一个经济周期(注:如果不能 收集足够长期限的数据,可先行进行模型开发,在模型验证和试运行阶段 不断积累数据对模型进行调整)。对于一个典型的行业模型建设而言,原 则上需要 1000 条有效数据。其中有效的违约数据记录应占数据记录总量的 15%-20%。 建模范围: 建议浦发银行可以先对一般工商贷
22、款客户建立区分客户规模和行业 的客户信用评级模型,再涉及非盈利组织、金融机构等较为特殊的 客户群体的客户信用评级模型。 对于债项给定违约损失率,鉴于没有足够的内部和外部违约数据支 持,建议根据浦发银行的经验和历史数据估计各种担保方式下的贷 款的给定违约损失率。 对于项目融资等特殊交易的债项评级模型,鉴于国内的债项融资的 结构尚不规范、国内行业特征较为复杂等因素,建议近期暂不开发。 系统实现系统实现: 由于浦发银行目前缺乏电子化的客户数据档案和信贷数据仓库,内部评 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 16 of 164 页 日期: 8/8/
23、2019 级模型的开发阶段所需的数据必须通过人工收集,经过数据清理后可通过小型 的数据库软件进行数据抽取、转换和加载。 在测试和运行阶段,我们希望浦发银行已经完成数据仓库和信贷风险管 理信息系统的建设,内部评级所需的数据可从上述系统中抽取。并且希望在信 贷风险系统中内置灵活性较高的评级引擎或预留可以挂接评级工具的接口。 2.2.2.2.2.2. 个人贷款业务申请评分模型个人贷款业务申请评分模型 浦发银行现状浦发银行现状 如我们在诊断报告中所述,浦发银行目前尚未达到主观规则评分表的阶 段,对于申请人资格评定及发放贷款额度单纯依靠客户经理主观把握,缺乏一 个严格申请人资格和相应发放贷款品种、额度和
24、具体条件的制度,指导贷款的 决策。 工具简述工具简述 个人贷款业务申请评分模型是对于每个申请人进行信用评估的数理统计 模型,将每个申请人按照未来的风险预期进行分数计算,从而帮助审查人员做 出批准或拒绝的决定。 个人贷款业务申请评分模型包括专家评分表和基于经验数据的个人信用 评分模型。 国际先进的银行在进行个人信用风险管理的时候,极大程度的依赖评分 卡(Scorecard)工具。在个人征信行业发达的国家和地区,建立评分卡除了可 目录目录 索引号索引号 GHJY-FFGJ-001 版本号版本号 2004-06-21 第 17 of 164 页 日期: 8/8/2019 以使用银行内部的数据之外,还
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