中金消费指数集合资产管理计划说明书(非限定性集合资产管理计划) .pdf
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1、中金消费指数集合资产管理计划说明书 (非限定性集合资产管理计划) 中金消费指数集合资产管理计划说明书中金消费指数集合资产管理计划说明书 1第 页 / 共 30 页 ? 重要提示 本说明书作为中金消费指数集合资产管理计划集合资产管理合同的重要组成部 分,请委托人认真阅读。 本说明书依据证券公司客户资产管理业务试行办法、证券公司集合资产管理 业务实施细则(试行)及其他有关规定制作,管理人保证本说明书的内容真实、准 确、完整,不存在任何虚假内容、误导性陈述和重大遗漏。 委托人承诺以真实身份参与集合计划,委托资产的来源及用途合法,并已阅知本说 明书和集合资产管理合同全文,了解相关权利、义务和风险,自行
2、承担投资风险和 损失。 管理人承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集 合计划一定盈利,也不保证最低收益。本说明书对集合计划未来的收益预测仅供委托 人参考,不构成管理人、托管人和推广机构保证委托资产本金不受损失或取得最低收 益的承诺。 中国证监会对本集合计划出具了批准文件(证监许可20101080号),但中国证监 会对本集合计划作出的任何决定,均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出 实质性判断或保证,也不表明参与本集合计划没有风险。 目 录 第 1 部分 释义 . 1 第 2 部分 集合计划介绍 . 3 (一)名称和类型 . 3 (二)投资目标和特点 . 3 (
3、三)标的指数 . 3 (四)业绩标准 . 4 (五)投资范围和投资组合设计 . 4 (六)风险收益特征及适合推广对象 . 5 (七)目标规模 . 5 (八)存续期限 . 5 (九)推广时间、方式 . 5 (十)每份集合计划面值、参与价格及参与集合计划最低金额 . 5 第3部分 集合计划有关当事人介绍 . 5 (一)管理人 . 5 (二)托管人 . 5 (三)推广机构 . 6 第4部分 委托人推广期参与集合计划 . 6 (一)集合计划的推广日期 . 6 (二)推广期每份集合计划的参与价格 . 6 (三)推广期参与集合计划的参与费率 . 6 (四)推广期参与集合计划份额的计算 . 6 (五)推广期
4、参与集合计划的最低金额限制 . 7 (六)参与方式、程序及最终确认 . 7 (七)暂停和拒绝参与的情形 . 7 (八)提前结束推广期的情形 . 7 第5部分 集合计划的成立 . 7 (一)集合计划的成立条件和时间 . 7 (二)集合计划设立失败 . 7 第6部分 投资理念与投资策略 . 8 (一)投资理念 . 8 (二)资产配置策略 . 8 (三)投资策略 . 8 第7部分 投资决策与风险控制 10 (一)决策依据 . 10 (二)投资决策程序 . 10 (三)风险管理措施 . 11 I ? 第8部分 投资限制及禁止行为 . 12 (一)投资限制 . 12 (二)投资禁止行为 . 13 第9部
5、分 集合计划账户与资产 . 13 (一)集合计划账户的开立与管理 . 13 (二)集合计划资产的构成 . 13 (三)集合计划资产的管理与处分 . 13 第10部分 集合计划的资产估值 . 14 (一)资产总值 . 14 (二)资产净值 . 14 (三)份额净值 . 14 (四)估值目的 . 14 (五)估值对象 . 14 (六)估值日 . 14 (七)估值方法 . 14 (八)估值程序 . 15 (九)估值错误与遗漏的处理 . 15 (十)差错处理 . 15 (十一)暂停披露净值的情形 . 16 (十二)特殊情形的处理 . 16 第11部分 费用支出 17 (一)费用的种类 . 17 (二)
6、不列入集合计划费用的项目 . 17 (三)税收支出 . 18 第12部分 收益与分配 . 18 (一)收益的构成 . 18 (二)可供分配利润 . 18 (三)收益分配原则 . 18 (四)收益分配对象 . 18 (五)收益分配时间 . 18 (六)收益分配方式 . 18 (七)收益分配比例 . 19 (八)收益分配方案的内容 . 19 (九)收益分配方案的确定与报告 . 19 (十)收益分配的程序 . 19 第13部分 存续期间的参与和退出 . 19 (一)参与和退出的时间 . 19 (二)参与和退出的原则 . 20 II ? (三)参与费用和退出费用 . 20 (四)存续期参与和退出的数额
7、限制 . 20 (五)参与份额和退出金额的计算 . 20 (六)参与和退出的程序 . 21 (七)拒绝或暂停参与、退出的情况及处理方式 . 21 (八)巨额退出的情形及处理方式 . 22 (九)重新开放参与或退出的报告 . 22 (十)集合计划的非交易过户 . 23 (十一)其他情形 . 23 第14部分 集合计划终止与清算 . 23 (一)集合计划的终止 . 23 (二)集合计划应当终止的情形 . 23 (三)集合计划的清算 . 23 第15部分 信息披露 . 24 (一)份额净值 . 24 (二)对账单 . 24 (三)季度报告 . 24 (四)年度报告 . 25 (五)重大事项的披露 .
8、 25 (六)关联交易的披露 . 25 (七)委托人查阅 . 25 第16部分 风险揭示 . 26 (一)市场风险 . 26 (二)流动性风险 . 27 (三)管理风险 . 27 (四)信用风险 . 27 (五)合规性风险 . 28 (六)标的指数被停止编制或发布的风险 . 28 (七)标的指数跟踪误差的风险 . 28 (八)其他风险 . 29 (九)提醒投资者关注的特别事项 . 29 第17部分 其他应说明的事项 . 29 (一)集合计划托管 . 29 (二)集合计划注册登记业务 . 30 第 18 部分 监管安排 . 30 (一)计划推广、设立的监管安排 . 30 (二)计划日常运作的监管
9、安排 . 30 (三)计划终止的监管安排 . 30 IIIII ? 1第 页 / 共 30 页 ? 第 1 部分 释义 本集合资产管理计划说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 集合资产管理合同: 指中金消费指数集合资产管理计划集合资产管理合同(包 括中金消费指数集合资产管理计划集合资产管理合同签署条 款)及对其的任何修订和补充 试行办法: 指2003年12月18日经中国证券监督管理委员会发布并于2004年 2月1日施行的证券公司客户资产管理业务试行办法 实施细则: 指2008年5月31日经中国证券监督管理委员会发布并于2008 年7月1日施行的证券公司集合资产管理业务实施细则(试
10、行) 法律法规: 指中国现时有效的法律、行政法规、行政规章及规范性文件、 地方法规、地方规章及规范性文件 元: 指人民币元 集合计划或本集合计划: 指依据集合资产管理合同和本说明书设立的中金消费指数 集合资产管理计划 集合计划说明书或说明书: 指本中金消费指数集合资产管理计划说明书,一份披露本 集合计划管理人、托管人及推广机构、集合计划参与、集合计 划成立、集合计划退出、集合计划非交易过户、集合计划委托 人权利义务、集合计划费用及税收、集合计划资产及估值、集 合计划收益及分配、集合计划信息披露制度、集合计划终止及 清算、投资于集合计划的风险提示等涉及本集合计划的信息, 供委托人选择并决定是否提
11、出本集合计划参与申请的要约邀请 文件 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会 新股: 指拟上市公司首次公开发行股票过程中向投资者发行的股票 管理人: 指中国国际金融有限公司(简称“中金公司”) 托管人: 指中信银行股份有限公司(简称“中信银行”) 推广机构: 指中国国际金融有限公司、中信银行股份有限公司 注册与过户登记人: 指中国证券登记结算有限责任公司(简称“中登公司”)或中 国国际金融有限公司指定的其它符合条件的机构 个人委托人: 指依法可以投资于本集合计划的自然人 机构委托人: 指依法可以投资本集合计划的在中国境内合法注册登记或经有 权政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体或其它
12、 组织 委托人: 指上述委托人(个人委托人和机构委托人)的合称 推广期: 指自管理人在中国证监会做出批准设立本集合计划之日起6个 月内启动本集合计划推广工作之日起,至本集合计划成立日之 间的最长不超过60个工作日的时间段 集合计划成立日: 指在推广期内,在本集合计划募集金额不低于人民币1亿元且 2第 页 / 共 30 页 ? 委托人不少于2人的情况下,管理人可以依据试行办法、 实施细则和本集合计划实际参与情况决定停止本集合计划 参与,并宣告本集合计划成立的日期 存续期: 指自集合计划成立日至集合计划终止日之间的时间段 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 T日: 指本集合计划
13、推广机构在规定时间受理委托人参与、退出等业 务申请的日期 T+n日: 指自T日起(不含T日)第n个工作日 开放日: 指委托人在集合计划存续期内办理参与、退出等业务的工作 日,具体为集合计划成立后自首次办理参与、退出业务起的每 个工作日 推广期参与: 指在推广期内委托人购买本集合计划份额的行为 存续期参与: 指在存续期内委托人购买本集合计划份额的行为 退出: 指委托人按照本集合计划规定的条件申请卖出本集合计划份额 的行为 巨额退出: 指本集合计划单个开放日,集合计划净退出申请份额超过上一 日集合计划总份额的10%时的情形 集合计划资产或委托投资资产: 指依据有关法律、法规和集合资产管理合同,委托
14、人参与 本集合计划并委托管理人管理的资产净额 集合计划收益: 指集合计划资产投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价 差、银行存款利息以及其他收益 集合计划份额: 指集合计划在数量上的计量单位。某一委托人持有的集合计划 份额等于该委托人参与集合计划的资金净额除以其参与申请被 受理当日集合计划份额净值;集合计划总份额等于全体委托人 持有的集合计划份额之和 集合计划资产总值: 指集合计划通过发行计划份额方式募集资金,并依法进行有价 证券交易等资本市场投资所形成的各类资产的价值总和 集合计划资产净值: 指集合计划资产总值扣除负债后的净资产值 集合计划份额净值: 指集合计划资产净值除以集合计划份额 集
15、合计划资产估值: 指计算评估集合计划资产和负债的价值,以确定集合计划资产 净值的过程 不可抗力: 指遭受不可抗力事件一方不能预见,不能避免,不能克服的客 观情况,包括但不限于洪水、地震及其它自然灾害、战争、骚 乱、火灾、突发性公共卫生事件、政府征用、没收、突发停 电、通信故障或其他突发事件、注册与过户登记人非正常暂停 或终止业务、证券交易所非正常暂停或停止交易、中国人民银 行以及其它机构结算系统发生故障等。管理人或托管人因不可 抗力不能履行集合资产管理合同时,应及时通知其他各方 并采取适当措施防止委托人损失的扩大 3第 页 / 共 30 页 ? 第 2 部分 集合计划介绍 (一)名称和类型 1
16、. 集合计划名称:中金消费指数集合资产管理计划。 2. 集合计划类型:非限定性集合资产管理计划。 (二)投资目标和特点 1. 集合计划的投资目标: 本集合计划主要进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段, 力争对标的指数跟踪误差最小化,以实现对标的指数的有效跟踪,把握中国城乡居民消费稳定和快 速增长的机遇,获取管理期内可持续增长的收益。 2. 集合计划的特点: 主要进行被动式指数化投资,投资于标的指数成份股及备选股的比例不低于本集合计划权 益类资产净值的90%。 通过严格的投资管理和有效的风险控制实现对标的指数的有效跟踪,力争将跟踪误差控制 在限定的范围之内。 利用中
17、国消费黄金增长期所带来的持续性回报,实现集合计划资产的可持续增长。 (三)标的指数 本集合计划的标的指数为中金龙头消费指数(“中金消费指数”,代码399364)。中金消费指数 由中金公司开发设计,由深圳证券信息有限公司代理实时计算并对外发布。中金消费指数成份股由上 海证券交易所和深圳证券交易所上市的50只A股股票组成。该指数是中国第一支由专业机构编制、发 布的消费指数产品,流动性高,可投资性强,能充分反映与消费主题相关的股票价格变动趋势,其中 包括的上市公司对中国消费的发展具有举足轻重的作用,能够作为指数型集合计划的标的指数。 中金消费指数的成份股按照如下步骤进行选取: 1. 中金消费指数的选
18、股原则 (1) 选样空间 非ST、*ST和S股票及非暂停交易股票,且公司及其子公司没有在香港上市; 近一年日均成交金额不低于2 千万元人民币; 公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题; 业务领域为食品饮料、家庭耐用消费品、家庭日用品、零售、汽车及零部件、酒店旅游及 餐饮和传媒行业; 考察期内股价无异常波动。 (2) 选样方法 在所有入选的上市公司里,计算个股在定期调整考核日半年之内的平均流通市值占市场比重和 平均成交金额占市场比重,再将上述指标按21 的权重加权平均,然后将计算结果从高到低排序, 选取排名在前50 名的股票。 2. 成份股的定期调整 (1) 原则上中金消费指数成份股每半年进
19、行一次调整,一般为1月和7月的第一个交易日实施调 整,考核数据截止日期分别为12月和6月的第三个星期最后一个交易日,调整公布日期为考核数据 4第 页 / 共 30 页 ? 截止日后的第三个交易日。 (2) 调整内容包括: 调整样本空间:根据上市公司最新公布的年度报告以及相关公告信息,重新划定样本 空间; 调整行业分类:根据上市公司财务报告信息对其行业分类进行审核,如有必要,作出相应 的调整; 自由流通量的调整。 3. 成份股的临时调整 在成份股公司有特殊事件发生,以致影响指数的代表性和可投资性时,该指数成份股将作出临 时调整。这些事件包括但不限于:样本股公司破产、退市、暂停上市、增发、重组、收
20、购、吸收合 并和分拆。 如果中金消费指数被停止编制及发布、中金消费指数由其他指数替代(单纯更名除外)、因指 数编制方法等重大变更导致中金消费指数不宜继续作为本集合计划标的指数或出现其他更适宜作为 本集合计划标的指数的产品,管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑委托人利益及履行适当程序 的前提下,依据证券市场代表性、流动性、与原标的指数相关性等因素选择更换本集合计划的标的 指数。如本集合计划更换标的指数,管理人应提前10个工作日公告通知委托人,并按照集合资产 管理合同的约定办理合同变更。 (四)业绩基准 本集合计划的业绩基准为: 95% 中金消费指数收益率 + 5% 银行活期存款利率 (五)投资范
21、围和投资组合设计 1. 集合计划的投资范围: 本集合计划投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括现金及现金等价物、股票、权 证、国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、 资产支持受益凭证、短期融资券以及法律法规允许集合资产管理计划投资的其他金融工具。 2. 集合计划投资组合设计: 本集合计划的投资组合比例为: (1) 权益类产品:90 95%,包括股票(含二级市场买入的股票、因新股申购或参与公开增发或 参与定向增发中签或获配的股票,以及因可转换公司债券转股形成的股票)、权证(含因持有股票 所派发的权证和因分离交易的可转换公司债券产生的权证)等。其中
22、, 中金消费指数的成份股及备选股的投资比例不低于本集合计划权益类资产净值的90%; 权证投资比例不超过集合计划资产净值的3%。 (2) 固定收益类产品:0 5%,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债 券、分离交易的可转换公司债券、资产支持受益凭证、短期融资券等。 (3) 现金及现金等价物:5 10%,包括银行活期存款、到期日在一年以内的政府债券。 管理人应自本集合计划投资运作期开始之日起6个月内使本集合计划的投资组合比例符合上述 资产组合设计的要求。 如本集合计划成立后出现新的投资品种,或者管理人根据市场情况认为需要变更本集合计划投 资范围或投资比例的,管理人可与托管人协商
23、同意后报证监会批准,变更本集合计划的投资范围或 投资比例。变更将按照集合资产管理合同规定的程序办理。 5第 页 / 共 30 页 ? (六)风险收益特征及适合推广对象 本集合计划进行被动式指数化投资的组合设计使其具有中等偏高风险、收益持续增长的特征, 适合认同消费主题投资理念、可接受中等偏高风险的投资者,或投资组合中中等偏高风险资产的配 置部分。 (七)目标规模 本集合计划最低总份额为1亿份,推广期目标规模50亿份,不设存续期规模上限。 (八)存续期限 本集合计划不设固定存续期限。如出现本集合计划需要终止的情形,管理人将终止本集合计划 并对集合计划资产进行清算。 (九)推广时间、方式 管理人将
24、在中国证监会做出批准设立本集合计划之日起6个月内启动本集合计划推广工作,推 广期最长不超过60个工作日。 本集合计划的推广机构是中国国际金融有限公司、中信银行股份有限公司。推广机构将通过其 指定网点向自身客户进行推广,不通过报刊、电视和广播等大众媒介进行公开推广。 (十)每份集合计划面值、参与价格及参与集合计划最低金额 本集合计划的每份集合计划面值及推广期内每份集合计划的参与价格为人民币1.00元。本集合 计划存续期内,开放日每份集合计划参与价格为参与申请受理当日收市后的本集合计划份额净值。 单个委托人首次参与本集合计划的最低金额为人民币十万(100,000)元。 第 3 部分 集合计划有关当
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